در سال‌های اخیر، بازار فارکس با حجم روزافزون معاملات و نوسانات پیچیدهٔ ارزی، تبدیل به عرصه‌ای رقابتی و نیازمند راهکارهای پیشرفتهٔ تحلیل و اتوماسیون شده است. پروژهٔ «زیرساخت کوانت‌تریدینگ در فارکس و پیاده‌سازی استراتژی اندازه‌گیری قدرت ارز (Currency Strength Meter)» با هدف ایجاد یک سکوی قدرتمند و یکپارچه برای معامله‌گران و توسعه‌دهندگان الگوریتم‌های معاملاتی کلید خورد. در این گزارش جامع، ضمن تشریح مفصل معماری نرم‌افزار، اجزای کلیدی و روش‌های استقرار، به بررسی عمیق جنبه‌های فنی و انتخاب‌های طراحی پرداخته می‌شود.

در بخش‌های بعدی، ابتدا به تشریح لایه‌های اصلی زیرساخت—از استقرار ترمینال MetaTrader5 در محیط لینوکسی به‌کمک Wine و کانتینرهای Docker، تا راه‌اندازی سرویس‌های پایتون و Django برای ارائه APIهای معاملاتی—خواهم پرداخت. سپس منطق «متر قدرت ارز» که مبتنی بر ترکیب اندیکاتورهای ROC، RSI و میانگین متحرک صعودی/نزولی و نرمال‌سازی سری‌زمانی است، در ترکیب با الگوریتم فرکتال پیاده سازی خواهد شد. در ادامه، چگونگی پیاده‌سازی الگوریتم‌های ورود و خروج (Entry & Exit) با بهره‌گیری از داده‌های چند بازه زمانی (Multi-timeframe) و تایید واگرایی‌ها (Divergence) تشریح می‌شود.

علاوه بر این، بخش‌هایی به مباحث مهمی چون پایش و مانیتورینگ سرویس‌ها (Prometheus, Grafana, Loki)، زیرساخت Copy-Trading چند حساب MT5 و ارتباط امن و سازگار بین فرانت‌اند Next.js و بک‌اند Django با استفاده از OpenAPI اختصاص یافته است. در پایان، با مرور چالش‌ها، درس‌های آموخته شده و راهکارهای بهبود آینده، چشم‌اندازی از توسعه‌های بعدی این پلتفرم ارائه خواهد شد.

این گزارش نه تنها راهنمایی فنی برای پیاده‌سازی یک سیستم کوانت‌تریدینگ مدرن فراهم می‌آورد، بلکه چارچوبی برای تصمیم‌گیری‌های معماری، انتخاب تکنولوژی و مدیریت پیچیدگی‌های عملیاتی در محیط‌های تولید است. مطالعهٔ دقیق آن، تجربه‌های موفق و موانع احتمالی را پیشِ روی علاقه‌مندان و متخصصان حوزهٔ مالی و نرم‌افزار قرار می‌دهد.

   1.1.   دلایل و انگیزه‌ها

بازار فارکس با وجود قدرت نقدشوندگی بالا و گردش مالی گسترده، هنوز فاقد یک دروازهٔ نرم‌افزاری (API Gateway) استاندارد و یکپارچه‌ای است که امکان دریافت داده‌ها و ارسال سفارش‌ها را از هر نقطه و با هر زبان برنامه‌نویسی به ساده‌ترین شکل ممکن فراهم آورد. ترمینال‌های مبتنی بر MetaTrader 5 در حالت پیش‌فرض تنها از طریق رابط گرافیکی یا MQL5 قابل دسترسی هستند و هیچ وب‌سرویسی برای فراخوانی عملیات معاملاتی و داده‌کاوی در سطح سرور ارائه نمی‌کنند.

بر همین اساس، در این پروژه تصمیم گرفتیم یک وب‌سرور قابل‌اطمینان بر پایهٔ Django و Flask ایجاد کنیم که هر نمونه از MT5 را در قالب یک کانتینر مستقل اجرا کرده و از طریق یک API‌ مبتنی بر REST قابلیت تعامل را میسر سازد. این طراحی به ما اجازه می‌دهد تا بدون وابستگی به ترمینال دسکتاپ، بتوانیم سفارشات را از راه دور ارسال کرده، داده‌های قیمتی را واکشی کنیم و وضعیت پوزیشن‌ها را کنترل نماییم. جداسازی Master و Slave در معماری کانتینری، افزونگی و مقیاس‌پذیری را تضمین کرده و با کمک Traefik و دامنه‌های مجزا، دسترسی امن و مدیریت‌شده‌ای به هر نمونه فراهم آورده‌ایم.

از سوی دیگر، تحلیل صرفاً یک جفت ارز به‌صورت مجزا ممکن است چشم‌انداز محدودی از روند کلی بازار ارائه دهد و در مواجهه با تغییرات هم‌زمان در سایر ارزها دچار خطا شود. به همین دلیل، استراتژی «متر قدرت ارز» (Currency Strength Meter) را برگزیدیم تا با ترکیب اطلاعات تمام جفت‌های اصلی—از USD تا JPY و CHF—دیدی جامع و هم‌زمان از شتاب خرید و فروش در سطح کل بازار ارز به‌دست آوریم. این رویکرد چندزمانه و چندجفتی، امکان تصمیم‌گیری مبتنی بر تحلیل هم‌افزا را فراهم کرده و در کنار قابلیت REST API، بنیانی مستحکم برای توسعهٔ هوشمند و خودکار سیستم کوانت‌تریدینگ ما فراهم ساخته است.